Obserwuj
Izabela Pruchnicka-Grabias
Izabela Pruchnicka-Grabias
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Inwestycje alternatywne
I Pruchnicka-Grabias
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2008
422008
Egzotyczne opcje finansowe: systematyka, wycena, strategia
I Pruchnicka-Grabias
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2011
392011
Pochodne instrumenty kredytowe
I Pruchnicka-Grabias
Systematyka, wycena, zastosowanie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2011
202011
Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
I Pruchnicka-Grabias
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 3 (3), 133-145, 2015
92015
Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny
I Pruchnicka-Grabias
Bank i Kredyt, 46-53, 2004
9*2004
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce: wybrane aspekty: praca zbiorowa
I Pruchnicka-Grabias, A Szelągowska
CeDeWu, 2006
82006
Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe
I Pruchnicka-Grabias
Drukpol, 2003
82003
Fundusze hedgingowe: teoria i praktyka
I Pruchnicka-Grabias
CeDeWu Sp. z oo, 2018
72018
Alternatywne instrumenty inwestycyjne
I Pruchnicka-Grabias
CeDeWu, 2017
42017
Pochodne instrumenty kredytowe: systematyka, wycena, zastosowanie: przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych
I Pruchnicka-Grabias
CeDeWu. pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
42011
The Empirical Study of Equity Long Only Hedge Funds Performance in 2007—2008
I Pruchnicka-Grabias
5 Interdisc. Mgt. Research 481, 484, 2009
42009
Optimal lengths of moving averages for the MACD oscillator for companies listed on the Warsaw Stock Exchange
K Borowski, I Pruchnicka-Grabias
Bank i Kredyt 5, 457-478, 2019
32019
Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk–return profile analysis
I Pruchnicka-Grabias
Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 9 (1-2), 43-59, 2016
32016
Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze
I Pruchnicka-Grabias
32014
The Study of the Event Driven Hedge Funds Performance in the Bull and the Bear Market
I Pruchnicka-Grabias
Pravni Vjesnik 25, 47, 2009
32009
Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction
I Pruchnicka-Grabias
Studia Ekonomiczne 356, 109-123, 2018
22018
Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal
I Pruchnicka-Grabias
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 12 (4), 83-91, 2016
22016
Corporate Financial Risk Management
I Pruchnicka-Grabias
Warsaw School of Economics, 2015
22015
Zmniejszanie ekspozycji eksportera na ryzyko walutowe za pomocą kontraktów opcyjnych
I Pruchnicka-Grabias
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2004
22004
Equity Portfolio Optimization With Gold
I Pruchnicka-Grabias
Problemy Zarządzania 18 (4 (90)), 62-77, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20