| Bear market periods during the 2007-2009 financial crisis: Direct evidence from the Visegrad countries J Olbryś, E Majewska Acta Oeconomica 65 (4), 547-565, 2015 | 35 | 2015 |
| Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 US subprime crisis J Olbrys, E Majewska Procedia Economics and Finance 14, 461-470, 2014 | 34 | 2014 |
| Price and volatility spillovers in the case of stock markets located in different time zones J Olbrys Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup2), 145-157, 2013 | 32 | 2013 |
| Three–factor market-timing models with Fama and French’s spread variables J Olbryś Operations Research and Decisions 20 (2), 91-106, 2010 | 29 | 2010 |
| Measuring stock market resiliency with Discrete Fourier Transform for high frequency data J Olbrys, M Mursztyn Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 513, 248-256, 2019 | 27 | 2019 |
| Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA J Olbryś Zarządzanie i Finanse 11 (3), 65-77, 2013 | 22 | 2013 |
| Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange S Nowak, J Olbryś Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of …, 2016 | 21 | 2016 |
| Is illiquidity risk priced? The case of the Polish medium-size emerging stock market J Olbryś Bank i Kredyt 45 (6), 513-536, 2014 | 20 | 2014 |
| Comparison of selected trade classification algorithms on the Warsaw Stock Exchange J Olbryś, M Mursztyn Advances in Computer Science Research 12, 37-52, 2015 | 19 | 2015 |
| OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTFELEM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH WIELOCZYNNIKOWYCH MODELI MARKET-TIMING J OLBRYŚ OPTIMUM 4 (48), 44-61, 2010 | 19 | 2010 |
| Asymmetry Effects in Volatility on the Major European Stock Markets: the EGARCH Based Approach J Olbrys, E Majewska Quantitative Finance and Economics 1 (4), 411-427, 2017 | 18 | 2017 |
| Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych J Olbryś Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, 2014 | 17 | 2014 |
| Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku J Olbryś, E Majewska Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 802. Finanse. Rynki finansowe …, 2014 | 16* | 2014 |
| Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects J Olbrys, E Majewska Argumenta Oeconomica 2 (31), 151-172, 2013 | 16 | 2013 |
| Dimensions of Market Liquidity: The Case of the Polish Stock Market J Olbrys, M Mursztyn Advances in Applied Economic Research, Tsounis N., Vlachvei A. (eds), 151-166, 2017 | 15 | 2017 |
| Quantitative identification of crisis periods on the major European stock markets J Olbrys, E Majewska La Pensee 76 (1), 254-260, 2014 | 15 | 2014 |
| Estimation of intraday stock market resiliency: Short-Time Fourier Transform approach J Olbrys, M Mursztyn Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 535, 122413, 2019 | 14 | 2019 |
| Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation J Olbryś Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 (2), 519-532, 2009 | 14 | 2009 |
| Approximate Entropy and Sample Entropy Algorithms in Financial Time Series Analyses J Olbrys, E Majewska Procedia Computer Science 207, 255-264, 2022 | 13 | 2022 |
| Wymiary płynności rynku papierów wartościowych R Jankowski, J Olbryś Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015 | 13 | 2015 |
Elżbieta MajewskaUniwersytet w BiałymstokuVerified email at uwb.edu.pl
