Joanna Olbryś
Title
Cited by
Cited by
Year
Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 US subprime crisis
J Olbrys, E Majewska
Procedia Economics and Finance 14, 461-470, 2014
312014
Bear market periods during the 2007-2009 financial crisis: Direct evidence from the Visegrad countries
J Olbryś, E Majewska
Acta Oeconomica 65 (4), 547-565, 2015
302015
Price and volatility spillovers in the case of stock markets located in different time zones
J Olbrys
Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup2), 145-157, 2013
262013
Three–factor market-timing models with Fama and French’s spread variables
J Olbryś
Operations Research and Decisions 20 (2), 91-106, 2010
242010
Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
J Olbryś
Zarządzanie i Finanse 11 (3), 65-77, 2013
192013
Comparison of selected trade classification algorithms on the Warsaw Stock Exchange
J Olbryś, M Mursztyn
Advances in Computer Science Research 12, 37-52, 2015
182015
Is illiquidity risk priced? The case of the Polish medium-size emerging stock market
J Olbryś
Bank i Kredyt 45 (6), 513-536, 2014
172014
Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych
J Olbryś
Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, 2014
172014
Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange
S Nowak, J Olbryś
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of …, 2016
162016
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku
J Olbryś, E Majewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 802. Finanse. Rynki finansowe …, 2014
16*2014
OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTFELEM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH WIELOCZYNNIKOWYCH MODELI MARKET-TIMING
J OLBRYŚ
OPTIMUM 4 (48), 44-61, 2010
152010
Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects
J Olbrys, E Majewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
142013
The Intertemporal Cross Price Behavior and the “Fisher Effect” on the Warsaw Stock Exchange
J Olbryś
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 31 (194 …, 2011
122011
Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation
J Olbryś
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 (2), 519-532, 2009
122009
Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku-porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji
J Olbryś
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red Z. Binderman, 81-88, 2008
12*2008
Dimensions of Market Liquidity: The Case of the Polish Stock Market
J Olbrys, M Mursztyn
Advances in Applied Economic Research, Tsounis N., Vlachvei A. (eds), 151-166, 2017
112017
Interaction Between Market Depth and Market Tightness on the Warsaw Stock Exchange: A Preliminary Study
J Olbryś
Contemporary Trends and Challenges in Finance, Jajuga K., Orlowski L …, 2017
112017
Wymiary płynności rynku papierów wartościowych
R Jankowski, J Olbryś
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
112015
On some empirical problems in financial databases
J Olbrys, E Majewska
La Pensee 76 (9), 2-9, 2014
112014
Quantitative identification of crisis periods on the major European stock markets
J Olbrys, E Majewska
La Pensee 76 (1), 254-260, 2014
112014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20