Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 US subprime crisis J Olbrys, E Majewska Procedia Economics and Finance 14, 461-470, 2014 | 31 | 2014 |
Bear market periods during the 2007-2009 financial crisis: Direct evidence from the Visegrad countries J Olbryś, E Majewska Acta Oeconomica 65 (4), 547-565, 2015 | 30 | 2015 |
Price and volatility spillovers in the case of stock markets located in different time zones J Olbrys Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup2), 145-157, 2013 | 26 | 2013 |
Three–factor market-timing models with Fama and French’s spread variables J Olbryś Operations Research and Decisions 20 (2), 91-106, 2010 | 24 | 2010 |
Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA J Olbryś Zarządzanie i Finanse 11 (3), 65-77, 2013 | 19 | 2013 |
Comparison of selected trade classification algorithms on the Warsaw Stock Exchange J Olbryś, M Mursztyn Advances in Computer Science Research 12, 37-52, 2015 | 18 | 2015 |
Is illiquidity risk priced? The case of the Polish medium-size emerging stock market J Olbryś Bank i Kredyt 45 (6), 513-536, 2014 | 17 | 2014 |
Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych J Olbryś Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, 2014 | 17 | 2014 |
Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange S Nowak, J Olbryś Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of …, 2016 | 16 | 2016 |
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku J Olbryś, E Majewska Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 802. Finanse. Rynki finansowe …, 2014 | 16* | 2014 |
OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTFELEM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH WIELOCZYNNIKOWYCH MODELI MARKET-TIMING J OLBRYŚ OPTIMUM 4 (48), 44-61, 2010 | 15 | 2010 |
Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects J Olbrys, E Majewska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 | 14 | 2013 |
The Intertemporal Cross Price Behavior and the “Fisher Effect” on the Warsaw Stock Exchange J Olbryś Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 31 (194 …, 2011 | 12 | 2011 |
Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation J Olbryś Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 (2), 519-532, 2009 | 12 | 2009 |
Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku-porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji J Olbryś Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red Z. Binderman, 81-88, 2008 | 12* | 2008 |
Dimensions of Market Liquidity: The Case of the Polish Stock Market J Olbrys, M Mursztyn Advances in Applied Economic Research, Tsounis N., Vlachvei A. (eds), 151-166, 2017 | 11 | 2017 |
Interaction Between Market Depth and Market Tightness on the Warsaw Stock Exchange: A Preliminary Study J Olbryś Contemporary Trends and Challenges in Finance, Jajuga K., Orlowski L …, 2017 | 11 | 2017 |
Wymiary płynności rynku papierów wartościowych R Jankowski, J Olbryś Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015 | 11 | 2015 |
On some empirical problems in financial databases J Olbrys, E Majewska La Pensee 76 (9), 2-9, 2014 | 11 | 2014 |
Quantitative identification of crisis periods on the major European stock markets J Olbrys, E Majewska La Pensee 76 (1), 254-260, 2014 | 11 | 2014 |