| Ryzyko inwestycyjne: analiza polskiego rynku akcji E Feder-Sempach CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2011 | 31 | 2011 |
| Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect–analiza porównawcza E Feder-Sempach Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010 | 16 | 2010 |
| Beta coefficients of polish blue chip companies in the period of 2005–2011 W Dębski, E Feder-Sempach Folia Oeconomica Stetinensia 12 (2), 90-102, 2012 | 14 | 2012 |
| International Equity Exchange-Traded Funds: Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks T Miziołek, E Feder-Sempach, A Zaremba Palgrave Macmillan, 2020 | 11 | 2020 |
| Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from Emerging Markets Equity ETFs T Miziołek, E Feder-Sempach Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski 50 (3), 221-248, 2019 | 11 | 2019 |
| Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015–analiza porównawcza E Feder-Sempach Studia Ekonomiczne, 20-30, 2017 | 10 | 2017 |
| Beta stability over bull and bear market on the Warsaw Stock Exchange W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1), 75-92, 2016 | 9 | 2016 |
| Time-varying beta—the case study of the largest companies from the Polish, Czech, and Hungarian stock exchange W Dębski, E Feder-Sempach, P Szczepocki Emerging Markets Finance and Trade 57 (13), 3855-3877, 2021 | 8 | 2021 |
| Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017 J Bogołębska, E Feder‑Sempach, E Stawasz‑Grabowska Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 22 (3), 65-81, 2019 | 7 | 2019 |
| Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski Zarządzanie i Finanse 4 (2), 89-102, 2013 | 6 | 2013 |
| The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020 E Feder‑Sempach, P Szczepocki Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 | 5 | 2022 |
| Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets–a Comparative Study W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik Contemporary Economics 12 (1), 5, 2018 | 5 | 2018 |
| Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange? W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 3 (3), 65-74, 2015 | 5 | 2015 |
| Intervalling Effect On Estimating The Beta Parameter For The Largest Companies On The WSE W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2), 270-286, 2015 | 4 | 2015 |
| Analiza porównawcza prognozy dla wybranych spółek w indeksu WIG20 E Feder-Sempach Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 84-91, 2010 | 4 | 2010 |
| Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów? T Miziołek, E Feder-Sempach Studia i Materiały, 37-47, 2018 | 3 | 2018 |
| Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej E Feder-Sempach Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 264, 2012 | 3* | 2012 |
| How precisely European equity ETFs mirror their flagship benchmarks? Evidence from funds replicating performance of Euro Stoxx 50 Index E Feder-Sempach, T Miziołek Journal of Asset Management 24 (2), 121, 2023 | 2 | 2023 |
| The operation and microstructure of exchange-traded funds T Miziołek, E Feder-Sempach, A Zaremba, T Miziołek, E Feder-Sempach, ... International Equity Exchange-Traded Funds: Navigating Global ETF Market …, 2020 | 2 | 2020 |
| Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 | 2 | 2018 |
Wiesław DębskiUniversity of Economics and Human Sciences in WarsawZweryfikowany adres z vizja.pl
