Obserwuj
Blanka Łęt
Blanka Łęt
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
What drives the popularity of stablecoins? Measuring the frequency dynamics of connectedness between volatile and stable cryptocurrencies
B Łęt, K Sobański, W Świder, K Włosik
Technological Forecasting and Social Change 189, 122318, 2023
112023
Degree of connectedness and the transfer of news across the oil market and the European stocks
A Kliber, B Łęt
Energy 239, 122171, 2022
92022
Looking for alternatives in times of market stress: A tail dependence between the european stock markets and bitcoin, gold and fine wine market
B Łęt, K Siemaszkiewicz
Finance a Uver 70 (5), 407-430, 2020
92020
Socio-demographic characteristics of investors in the Warsaw Stock Exchange–how they influence the investment decision
A Kliber, B Łęt, A Rutkowska
Bank i Kredyt 47 (2), 91-118, 2016
72016
Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych
B Łęt
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
52015
Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego
B Łęt
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 43 (2), 221-232, 2012
32012
Is the cryptocurrency market efficient? Evidence from an analysis of fundamental factors for Bitcoin and Ethereum
B Łęt, K Sobański, W Świder, K Włosik
International Journal of Management and Economics 58 (4), 351-370, 2022
22022
Cross-sectional data on stablecoin characteristics
K Włosik, B Łęt, K Sobański, W Świder
F1000Research 11, 2022
22022
Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
B Łęt
Financial Assets and Investing 11 (2), 38-53, 2020
22020
Badanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku pomiędzy akcjami z wybranych sektorów GPW w Warszawie
B Łęt
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (9), 2013
22013
The Granger causality analysis of crude oil futures price and US dollar value
B Let
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia 43 (2), 221-231, 2012
22012
Oil Prices and Stock Markets in Europe: Detection of Extreme Risk Spillover
B Łęt
Financial Assets and Investing 10 (1), 40-53, 2019
12019
Can a boost in oil prices suspend the evolution of the green transportation market? Relationships between green indices and Brent oil
A Kliber, B Łęt, P Řezáč
Energy, 131037, 2024
2024
How to win the race? Determining the success factors for stablecoins
K Włosik, B Łęt, K Sobański, W Świder
Applied Economics Letters, 1-12, 2023
2023
Is the Market Success of Dominant Stablecoins Justified by Their Collateral and Concentration Risks?
K Sobański, W Świder, K Włosik, B Łęt
Eurasia Business and Economics Society Conference, 235-251, 2022
2022
Investor Sentiment and Efficiency of the Cryptocurrency Market: The Case of the Crypto Fear & Greed Index
B Łęt, K Sobański, W Świder, K Włosik
Eurasia Business and Economics Society Conference, 271-287, 2022
2022
Powiązania pomiędzy notowaniami amerykańskich i europejskich linii lotnicznych–wnioski z metody Diebolda i Yilmaza
B Łęt
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (4), 101-114, 2020
2020
Linkages between American and European publicly traded airline companies–evidence resulting from the Diebold-Yilmaz method
B Łęt
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu 64 (4), 101-114, 2020
2020
Do European Investors React to Extreme Oil Prices? Evidence from Granger Causality in Tails Test
B Łęt
European Financial Systems 2019 Proceedings of the 16th International …, 2019
2019
Powiązania pomiędzy cenami gazu ziemnego i ropy naftowej na amerykańskim i europejskim rynku terminowym
B Łęt
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158-168, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20