| Socio-demographic characteristics of investors in the Warsaw Stock Exchange–How they influence the investment decision A Kliber, B Łęt, A Rutkowska Bank i Kredyt 47 (2), 91-118, 2016 | 4 | 2016 |
| Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych B Łęt Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015 | 3 | 2015 |
| Badanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku pomiędzy akcjami z wybranych sektorów GPW w Warszawie B Łęt Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (9), 77-86, 2013 | 2 | 2013 |
| Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego B Łęt Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 43 (2), 221-232, 2012 | 2 | 2012 |
| The Granger causality analysis of crude oil future price and US dollar value B Łęt AUNC Ekonomia XLIII 2, 221-231, 2012 | 2 | 2012 |
| Oil Prices and Stock Markets in Europe: Detection of Extreme Risk Spillover B Łęt Financial Assets and Investing 10 (1), 40-53, 2019 | 1 | 2019 |
| Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach B Łęt Financial Assets and Investing 11 (2), 38-53, 2020 | | 2020 |
| Looking for Alternatives in Times of Market Stress: A Tail Dependence between the European Stock Markets and Bitcoin, Gold and Fine Wine Market B Łęt, K Siemaszkiewicz Finance a Uver 70 (5), 407-430, 2020 | | 2020 |
| Powiązania pomiędzy notowaniami amerykańskich i europejskich linii lotnicznych–wnioski z metody Diebolda i Yilmaza B Łęt Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (4), 101-114, 2020 | | 2020 |
| Linkages between American and European publicly traded airline companies–evidence resulting from the Diebold-Yilmaz method B Łęt Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (4), 101-114, 2020 | | 2020 |
| Do European Investors React to Extreme Oil Prices? Evidence from Granger Causality in Tails Test B Łęt European Financial Systems 2019 Proceedings of the 16th International …, 2019 | | 2019 |
| Powiązania pomiędzy cenami gazu ziemnego i ropy naftowej na amerykańskim i europejskim rynku terminowym B Łęt Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158-168, 2017 | | 2017 |
| Linkages of natural gas and oil futures prices on the American and European derivatives market B Łęt Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158-168, 2017 | | 2017 |
| Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych B Łęt Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 313-324, 2017 | | 2017 |
| World Natural Gas Markets: Characteristics, Basic Properties and Linkages of Natural Gas Prices B Łęt Contemporary Trends and Challenges in Finance, 35-43, 2017 | | 2017 |
| ZALEZNOSCI PRZYCZYNOWE W SENSIE GRANGERA POMIEDZY KURSEM TERMINOWYM ROPY NAFTOWEJ A WARTOSCIA DOLARA AMERYKANSKIEGO B Let Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne …, 2012 | | 2012 |
| Volatility Models for Energy Futures Contracts in the Light of Heterogeneous Market Hypothesis B Łęt Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 151-163, 2012 | | 2012 |
| Dynamics of Multivariate Return Series of US Automotive Stock Companies in Conditions of Crisis B Łęt Dynamic Econometric Models 10, 43-50, 2010 | | 2010 |
| Wartość zagrożona na rynku surowców energetycznych-analiza dla portfela dwuskładnikowego B Łęt Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2010 | | 2010 |
| Dependencies between the Spot Price and the Futures Price of Selected Futures Contracts Listed at the Warsaw Stock Exchange B Łęt Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 156-166, 2009 | | 2009 |
