Obserwuj
Krzysztof Echaust
Krzysztof Echaust
Associate Professor, Poznan University of Economics and Business, Department of Operations Research
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Stock Market Returns, Volatility, Correlation and Liquidity during the COVID-19 Crisis: Evidence from the Markov Switching Approach
M Just, K Echaust
Finance Research Letters, 101775, 2020
1012020
Commonality in liquidity indices: The emerging European stock markets
B Będowska-Sójka, K Echaust
Systems 7 (2), 24, 2019
172019
Value at Risk Estimation Using the GARCH-EVT Approach with Optimal Tail Selection
K Echaust, M Just
Mathematics 8 (1), 2020
162020
How Firms Can Hedge Against Market Risk
K Echaust
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37(50), 39-49, 2014
15*2014
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w modelowaniu empirycznych stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie
E Tomasik, K Echaust
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 34-66, 2008
12*2008
Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce
K Echaust
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2014
112014
What is the best proxy for liquidity in the presence of extreme illiquidity?
B Będowska-Sójka, K Echaust
Emerging Markets Review 43, 100695, 2020
92020
Implied correlation index: An application to economic sectors of commodity futures and stock markets
K Echaust, M Just
Engineering Economics 31 (1), 4-17, 2020
92020
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
K Piasecki, M Anholcer, K Echaust
Wydawnictwo CH Beck, 2013
82013
A comparison of conditional and unconditional var models
K Echaust, M Just
University of Hradec Kralove, 2020
7*2020
Tail Dependence between Crude Oil Volatility Index and WTI Oil Price Movements during the COVID-19 Pandemic
K Echaust, M Just
Energies 14 (14), 4147, 2021
62021
Black-Litterman model with intuitionistic fuzzy posterior return
K Echaust, K Piasecki
arXiv preprint arXiv:1601.00354, 2016
62016
Instrumenty pochodne
M Bartkowiak, K Echaust
Wprowadzenie do inżynierii finansowej, Poznań, 2019
42019
Asymmetric tail dependence between stock market returns and implied volatility
K Echaust
The Journal of Economic Asymmetries 23, e00190, 2021
32021
Do liquidity proxies based on daily prices and quotes really measure liquidity?
B Będowska-Sójka, K Echaust
Entropy 22 (7), 783, 2020
32020
Differences in tails of stock market returns
K Echaust
Proceedings of the 12th international conference mathematical methods in …, 2014
32014
ZWROTY DZIENNE A ZWROTY NOCNE-PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁASNOŚCI NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FUTURES NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE.
K Echaust
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2013
32013
Geometry of crises on the market of stocks listed on the Warsaw stock exchange
K Echaust, M Just
Available at SSRN 2260835, 2013
32013
Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne
M Bartkowiak, K Echaust
CeDeWu, 2013
32013
Porównanie teorii wartości ekstremalnych i rozkładów bezwarunkowych w pomiarze Value at Risk-studium przypadku
K Echaust, K Piasecki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 18-33, 2012
3*2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20