Obserwuj
Witold Orzeszko
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
COVID-19 pandemic and stability of stock market—A sectoral approach
M Buszko, W Orzeszko, M Stawarz
Plos one 16 (5), e0250938, 2021
632021
Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych
W Orzeszko
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005
482005
Forecasting volatility of energy commodities: Comparison of GARCH models with support vector regression
M Fałdziński, P Fiszeder, W Orzeszko
Energies 14 (1), 6, 2020
282020
The new method of measuring the effects of noise reduction in chaotic data
W Orzeszko
Chaos, Solitons & Fractals 38 (5), 1355-1368, 2008
262008
Covariance matrix forecasting using support vector regression
P Fiszeder, W Orzeszko
Applied intelligence 51 (10), 7029-7042, 2021
222021
Nonlinear Granger causality between grains and livestock
P Fiszeder, W Orzeszko
Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika 64 (7), 328-336, 2018
222018
Nonlinear Causality between Crude Oil Prices and Exchange Rates: Evidence and Forecasting
W Orzeszko
Energies 14 (19), 2021
142021
Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices
P Fiszeder, W Orzeszko
Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance 62 (5), 430-449, 2012
142012
Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
W Orzeszko
Acta Universitatis Nicolai Copernici, 57-70, 2010
112010
Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Implikacje finansowe
W Orzeszko, Osińska, Magdalena
Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, 151-166, 2007
112007
Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych
J Kwiatkowski, W Orzeszko
Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 309-320, 2001
72001
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
W Orzeszko
Wydawnictwo UMK, 2016
52016
Nieliniowa identyfikacja rzędu autozależnosci w stopach zmian indeksów giełdowych
W Orzeszko
Przegląd Statystyczny/Statistical Review 59 (4), 369-385, 2012
52012
Krótkoterminowe prognozowanie chaotycznych szeregów czasowych
W Orzeszko
Przegląd Statystyczny 51 (3), 115-127, 2004
52004
SYMULACYJNA OCENA ROZMIARU TESTU BDS
W ORZESZKO
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 61, 335-361, 2014
42014
Detecting Nonlinear Causality at Financial Markets
M Osińska, W Orzeszko
Financial Markets. Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making …, 2006
42006
Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń
J Górka, W Orzeszko, M Wata
Wydawnictwo CH Beck, 2009
32009
Metody identyfikacji i prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
W Orzeszko
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z …, 2004
32004
How the Prediction Accuracy of Chaotic Time Series Depends on Methods of Determining the Parameters of Delay Vectors
W Orzeszko
Dynamic Econometric Models 6, 231-239, 2004
32004
Artificial intelligence and customers’ intention to use robo-advisory in banking services
D Piotrowski, W Orzeszko
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 18 (4), 967-1007, 2023
22023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20