Symmetric white noise can induce directed current in ratchets J Łuczka, T Czernik, P Hänggi Physical Review E 56 (4), 3968, 1997 | 92 | 1997 |
Brownian ratchets: transport controlled by thermal noise J Kula, T Czernik, J Łuczka Physical review letters 80 (7), 1377, 1998 | 73 | 1998 |
Transport generated by dichotomous fluctuations J Kula, T Czernik Physics Letters A 214 (1-2), 14-20, 1996 | 55 | 1996 |
Thermal ratchets driven by Poissonian white shot noise T Czernik, J Kula, J Łuczka, P Hänggi Physical Review E 55 (4), 4057, 1997 | 50 | 1997 |
Rectified steady flow induced by white shot noise: diffusive and non‐diffusive regimes T Czernik, J Łuczka Annalen der Physik 512 (9-10), 721-734, 2000 | 16 | 2000 |
Maksymalna strata jako miara ryzyka T Czernik Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 41-59, 2003 | 12 | 2003 |
Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa T Czernik, D Iskra Badania symulacyjne, 9-21, 2008 | 8 | 2008 |
Czas przebywania-potencjalne zastosowania. Geometryczny ruch Browna T Czernik Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173-188, 2013 | 5 | 2013 |
Maximal Loss and Value at Risk T Czernik, D Iskra Portfolio analysis–a comparison, 16-35, 2010 | 5* | 2010 |
Miary ryzyka z rodziny ML T Czernik Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 91-97, 2003 | 5 | 2003 |
" Zysk przed stratą"-miara ryzyka z rodziny FPRM T Czernik Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 29-39, 2007 | 3 | 2007 |
Skazani na formalizm Ito? T Czernik Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 115-126, 2006 | 3 | 2006 |
Memory Effect Modeled by Multi-state Markov Process T Czernik, D Iskra Comparison of Polish and US Stock Markets. W: Methematical, Econometrical …, 2010 | 2 | 2010 |
Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty T Czernik Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2004 | 2 | 2004 |
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości− badania empiryczne D Iskra, T Czernik Studia Ekonomiczne, 32-49, 2015 | 1 | 2015 |
Modeling Financial Surplus of the Housing Projects Developer T Czernik, D Iskra Proceedings of the 11th International Scientific Conference European …, 2014 | 1 | 2014 |
Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych T Czernik Studia Ekonomiczne 124, 131-142, 2013 | 1 | 2013 |
Ułamkowy geometryczny ruch Browna–maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny T Czernik Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2010 | 1 | 2010 |
Wartość zagrożona portfela akcji-dwustanowa dynamika ze stanem pochłaniającym T Czernik, D Iskra Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 286-297, 2010 | 1 | 2010 |
Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka T Czernik, D Iskra Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 69-83, 2006 | 1 | 2006 |