| Portfolio optimization with a copula-based extension of conditional value-at-risk A Krzemienowski, S Szymczyk Annals of Operations Research 237 (1), 219-236, 2016 | 40 | 2016 |
| On extending the LP computable risk measures to account downside risk A Krzemienowski, W Ogryczak Computational Optimization and Applications 32 (1-2), 133-160, 2005 | 39 | 2005 |
| Risk preference modeling with conditional average: an application to portfolio optimization A Krzemienowski Annals of Operations Research 165 (1), 67-95, 2009 | 22 | 2009 |
| Struktura preferencji i własności średniej warunkowej jako miary ryzyka A Krzemienowski Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06, 39-58, 2006 | 2 | 2006 |
| Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych A Krzemienowski Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2015 | | 2015 |
| Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka A Krzemienowski Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2013 | | 2013 |
| Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją A Krzemienowski Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2011 | | 2011 |
| Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej (CVaR) do optymalizacji portfela inwestycji na GPW A Krzemienowski Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03, 241-256, 2003 | | 2003 |
