Follow
Adam Krzemienowski
Adam Krzemienowski
Verified email at elka.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
On extending the LP computable risk measures to account downside risk
A Krzemienowski, W Ogryczak
Computational Optimization and Applications 32 (1-2), 133-160, 2005
382005
Portfolio optimization with a copula-based extension of conditional value-at-risk
A Krzemienowski, S Szymczyk
Annals of Operations Research 237 (1), 219-236, 2016
332016
Risk preference modeling with conditional average: an application to portfolio optimization
A Krzemienowski
Annals of Operations Research 165 (1), 67-95, 2009
222009
Struktura preferencji i własności średniej warunkowej jako miary ryzyka
A Krzemienowski
Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06, 39-58, 2006
22006
Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
A Krzemienowski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2015
2015
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
A Krzemienowski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2013
2013
Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją
A Krzemienowski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2011
2011
Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej (CVaR) do optymalizacji portfela inwestycji na GPW
A Krzemienowski
Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03, 241-256, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8